Método de Montecarlo - Investigación

¿Qué es el método de Montecarlo?

El método de Montecarlo es un método de simulación que permite calcular estadísticamente el valor final de una secuencia de sucesos no deterministas (sujetos a variabilidad), como es el caso del plazo o el coste de un proyecto. Por la complejidad de esta tarea, esta simulación se realiza por computador con alguno de los programas que se detallan al final de este artículo.

En la práctica este análisis consiste en ejecutar varias veces los diferentes sucesos variando aleatoriamente su valor en función de la función estadística que los define, dando como resultado un conjunto de valores finales. Este conjunto de valores permite calcular el valor medio y la variabilidad para el conjunto.

¿Utilidad del método de Montecarlo en proyectos?

Como se ve en otros artículos, las estimaciones de plazo y coste que hacemos durante la planificación de un proyecto están sujetas a variabilidad. Esta variabilidad es debida tanto a la variabilidad intrínseca de las estimaciones, una determinada tarea no cuesta o dura siempre lo mismo, como a los riesgos asumidos, los cuales tienen una determinada probabilidad de ocurrir y un impacto.

Por ello no es conceptualmente correcto dar un valor determinado para el coste o la duración del proyecto, aunque todos lo hacemos, ya que estos van a estar sujetos a variabilidad. Por el contrario, lo más correcto sería hablar de un valor medio y una variabilidad para el coste y la duración totales, los cuales pueden determinarse mediante el análisis de Montecarlo.

De esta forma el método de Montecarlo permite calcular el valor de coste y plazo del proyecto en base a un determinado grado de confianza, y así determinar en qué medida nuestra planificación es realista, y va a permitir conseguir los objetivos del proyecto. Esto significa determinar en qué porcentaje de las simulaciones realizadas, el plazo y el coste totales son menores a los objetivos del proyecto.

Si este porcentaje es menor al grado de confianza que la organización define como aceptable, podemos determinar que la planificación no es factible, por lo que deberemos modificar esta, o tendremos datos objetivos para defender delante del sponsor o el comité de dirección del proyecto que una determinada restricción o petición no es asumible.

Otra utilidad, si planificamos por el método de cadena crítica, es usar este análisis para determinar el valor de la protección en cada grupo de tareas y del conjunto del proyecto. Esto se realiza de la misma forma que con el proyecto completo, pero ejecutando el análisis en el grupo de tareas que queremos estudiar.

Una vez hemos completado la planificación del proyecto, el análisis de Montecarlo sigue siendo útil para estudiar los efectos de los cambios o de las contramedidas sobre el proyecto.

¿Cómo realizamos el método de Montecarlo?

Debido al tamaño y complejidad de los proyectos que justifican el uso de este análisis, en los pequeños no se usa, este se realiza mediante computador, siendo totalmente inviable hacerlo a mano. De todas formas es recomendable entender el método de cálculo que hay detrás de estos programas de simulación.

En cualquier proyecto hay dos elementos que tienen un comportamiento no determinista:

• Las tareas. Las cuales tienen un valor medio y una variabilidad de acuerdo a una distribución estadística, que permite relacionar un determinado valor de plazo o coste a un porcentaje de representatividad.
  

• Los riesgos; sujetos a una probabilidad de ocurrencia y a un impacto. Si tenemos un riesgo con una probabilidad de ocurrencia del 15%, y un impacto de 1000€ y 1 día, diremos que el 15% de las veces que se ejecute el proyecto, este va a durar un día más y costar 1000€ más, el 85% de las veces restantes no.

 

Teniendo definidas las distribuciones estadísticas de todas las tareas y riesgos, es posible calcular un valor determinado para cada tarea o riesgo mediante la generación de múltiples números aleatorios de 0 a 100, asemejando el número aleatorio al porcentaje de representatividad del valor de la tarea, o a la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Al final, esto permite calcular una duración o coste total del proyecto para cada valor aleatorio.

Si repetimos este cálculo un número suficientemente alto de veces (sobre 1000 puede ser correcto), podemos obtener varios valores de plazo y coste para el proyecto; los cuales pueden representarse en un gráfico de Pareto mostrando el número de veces que ha aparecido en el análisis un determinado valor de plazo o coste. A partir de este gráfico podemos acabar calculado la distribución estadística que sigue el proyecto en su conjunto, y por tanto determinar el porcentaje de las veces que este va a cumplir una determinada restricción.

A partir de aquí, el criterio para determinar si una planificación es factible, es mirar si el porcentaje de veces que se cumple la restricción es superior o inferior al margen de confianza definido por la organización. Si es inferior significa que la planificación no es factible, y que por tanto deberemos modificar esta hasta conseguir que lo sea, o acabar determinando que el proyecto no es posible con las restricciones impuestas.

Software de simulación

Actualmente existen diferentes programas comerciales que permiten aplicar el método de Montecarlo, bien de forma independiente, o partiendo de la planificación realizada en Microsoft Project o Oracle Primavera.

Obviamente lo más recomendable en proyectos grandes es poder integrar este análisis en la herramienta de gestión de proyectos que estemos utilizado, lo que facilita el trabajo y evita errores al tener de pasar información de una plataforma a otra.